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【单选题】

假设A证券的标准离差是12%，B证券的标准离差是10%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，在投资组合中A占的比例为60%，B占的比例为40%，则AB投资组合收益率的方差为( )。
A、0.7936%
B、11.2%
C．1.2%
D．1.36%

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

54%的考友选择了A选项

7%的考友选择了B选项

6%的考友选择了C选项

33%的考友选择了D选项

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