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【单选题】

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。
A．2%
B．3%
C．4%
D．7.75%

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

7%的考友选择了A选项

40%的考友选择了B选项

3%的考友选择了C选项

50%的考友选择了D选项

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