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【单选题】

对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。
A．如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险
B．若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少
C．若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少
D．如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

3%的考友选择了A选项

8%的考友选择了B选项

88%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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