统计师考试

【单选题】自回归滑动平均模型的形式是( )。
A．y_t=a₁y_t-e_t
B．y_t=a₁y_t-1+a₂y_t-2+…+a_ky_t-k+e_t
C．y_t=b₀e_t+b₁e_t-1+…b_ke_t-k
D．y_t=a₁y_t-1+…+a_ny_t-n+b₀e_t+b₁e_t-1+…+b_me_t-m
网考网参考答案：D
网考网解析：
[解析] 自回归滑动平均模型(AR-MA(n，m)模型)是对长期趋势描述的一种模型，其形式：y t =a 1 y t-1 +…+a n y t-n +b 0 e t +b 1 e t-1 +…+b m e t-m ，其中a 0 ，…，a n ；b 0 ，…，b m 为常数，e t-k (k=0，1，2，…，m)为随机扰动项。A项是一阶自回归模型AR(1)；B项是k阶自回归模型AR(k)；C项是k阶滑动平均模型MA(k)。 查看试题解析出处>>