统计师考试

【单选题】y_t=a₁y_t-1+a₂y_t-2+…+a_ny_t-n+b₀e+b₁e_t-1+…+b_me_t-m，是( )。
A．一阶自回归模型
B．二阶自回归模型
C．滑动平均模型
D．自回归滑动平均模型
网考网参考答案：D
网考网解析：
[解析] 自回归滑动平均模型AR-MA(n，m)是指用n阶自回归m阶滑动平均的混合模型来描述的模型。它满足： y t =a 1 y t-1 +a 2 y t-2 +…+a n y t-n +b 0 e t +b 1 e t-1 +…+b m e t-m 查看试题解析出处>>