证券从业资格在线答题

每日一练：证券从业资格考试发布证券研究报告业务(证券分析师)每日一练(2017/11/23)
【单选题】根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。
A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C.当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D.当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

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网考网参考答案：A
网考网试题解析：
根据CAPM模型 Ri= RF+βi（RM-RF），可整理为Ri=RF+（1-βi)+βiRM；如果βi>1，RF的降低反而增加Ri。 查看试题解析出处>>
大数据分析：在此试题本次每日一练练习中：
76%的考友选择了A选项
3%的考友选择了B选项
11%的考友选择了C选项
10%的考友选择了D选项