证券从业资格考试

【单选题】在双贝塔方法中，组合的α为0.02，β₁为0.8，β₂为0.4，市场组合的收益率为10%，无风险利率为8%，不考虑零均值的随机残差，该组合的收益率为( )。
A．12.4%
B．13.5%
C．14.7%
D．15.5%
网考网参考答案：A
网考网解析：
[解析] 根据组合收益率的计算公式，可得： r i -r f =α+β 1 (r m -r f )+β 2 (r m -r f )D=0.02+0.8×(0.1-0.08)+0.4×(0.1-0.08)x1 =0.044；因此该组合的收益率=0.08+0.044=0.124，即12.4%。 查看试题解析出处>>