证券从业资格考试

【单选题】假设某持仓组合的／3βS是I   2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βp降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为1，则他可以在期货市场（　　），实现alpha套利。
A.买入8份合约
B.买入12份合约
C.卖空12份合约
D.卖空8份合约

网考网参考答案：D
网考网解析：
alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品，卖出指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货，并且预测大盘会下跌，所以在期货市场应该卖空，期货头寸为： 查看试题解析出处>>