【单选题】假设某持仓组合的/3βS是I 2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βp降至0,假设现货市值1000万元,沪深300期货指数为5000,βN为1,则他可以在期货市场( ),实现alpha套利。
A.买入8份合约
B.买入12份合约
C.卖空12份合约
D.卖空8份合约
网考网参考答案:D
网考网解析:
alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品,卖出指数期货,实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货,并且预测大盘会下跌,所以在期货市场应该卖空,期货头寸为:
查看试题解析出处>>
发布评论 查看全部评论