证券从业资格考试

【单选题】国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择( )。
A．90%～99%
B．90%～95%
C．95%～99%
D．95%～99.9%
网考网参考答案：C
网考网解析：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本var持有期为10天。置信度水平通常选择95％～99％之间。95％的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的var值；而99％的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的var值。 查看试题解析出处>>