证券从业资格在线答题

每日一练：证券从业资格考试投资银行业务(保荐代表人)每日一练(2019/1/14)
【单选题】下列说法正确的有（　　）
A.某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元
B.期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系
C.通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关
D.看涨期权，行权价格越高，期权价值越大

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网考网参考答案：C
网考网试题解析：
A，看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m，0]=Max[(12-10)，0]=2元，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元；8，同向非线性关系；D，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。 查看试题解析出处>>
大数据分析：在此试题本次每日一练练习中：
95%的考友选择了A选项
1%的考友选择了B选项
2%的考友选择了C选项
2%的考友选择了D选项