证券从业资格考试

【单选题】某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为()。
A．上升1.25%
B、下降1.25%
C、上升1.1%
D、下降1.1%

网考网参考答案：D
网考网解析：
[解析] 债券价格变动的近似变化数＝-2.2×0.5%＝-1.1%，即下降了1.1%。 document.getElementById("warp").style.display="none"; document.getElementById("content").style.display="block"; 查看试题解析出处>>