证券从业资格在线答题

每日一练：证券从业资格考试证券投资分析每日一练(2019/4/1)
【多选题】马柯威茨模型的理论假设是：（　　　）。
A. 投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性
B. 不允许卖空
C. 投资者是不知足的和风险厌恶的
D. 允许卖空
E. 所有投资者都具有相同的有效边界
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网考网参考答案：A、C
网考网试题解析：
马柯威茨均值一方差模型的假设条件有三：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用共同规则、可行域和有效边界的方法选择最优证券组合；投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；资本市场没有摩擦。前两个假设是对投资者的规范，第三项是对现实市场的简化。查看试题解析出处>>
大数据分析：在此试题本次每日一练练习中：
83%的考友选择了A选项
13%的考友选择了B选项
1%的考友选择了C选项
2%的考友选择了D选项
1%的考友选择了E选项