证券从业资格考试

通过压力测试或情景分析方法，VaR值能够将证券市场处于非正常情况时的状况包括在内。（　　） 

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网考网解析：

VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。因此，人们提出压力测试或情景分析方法，以测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。