证券从业资格考试

关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是( )
A. 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B. 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法
C. 蒙特卡洛模拟法计算量超大
D. 蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要

网考网参考答案：D

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