每日一练:证券从业资格考试发布证券研究报告业务(证券分析师)每日一练(2019/6/4)
【单选题】假定无收益的投资资产的即期价格为s。,r是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,R是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
在下面提交答题后即可查看答案与试题解析
每日一练:证券从业资格考试发布证券研究报告业务(证券分析师)每日一练(2019/6/4)
【单选题】假定无收益的投资资产的即期价格为s。,r是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,R是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
在下面提交答题后即可查看答案与试题解析
网考网参考答案:A
网考网试题解析:
查看试题解析出处>>
大数据分析:在此试题本次每日一练练习中:
17%的考友选择了A选项
1%的考友选择了B选项
3%的考友选择了C选项
79%的考友选择了D选项
发布评论 查看全部评论