证券从业资格在线答题

每日一练：证券从业资格考试证券投资顾问业务每日一练(2018/6/27)
【单选题】（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法

在下面提交答题后即可查看答案与试题解析
网考网参考答案：B
网考网试题解析：
方差一协方差法是假定风险因素收益的变化服从特定的分布，通常假定为正态分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的参数值，如方差、均值、相关系数等，然后根据风险因素发生单位变化时，头寸的单位敏感性与置信水平来确定各个风险要素的var值；再根据各个风险要素之间的相关系数来确定整个组合的var值。查看试题解析出处>>
大数据分析：在此试题本次每日一练练习中：
27%的考友选择了A选项
66%的考友选择了B选项
4%的考友选择了C选项
3%的考友选择了D选项