证券从业资格在线答题

每日一练：证券从业资格考试证券投资顾问业务每日一练(2019/7/1)
【单选题】计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

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网考网参考答案：C
网考网试题解析：
市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。 查看试题解析出处>>
大数据分析：在此试题本次每日一练练习中：
32%的考友选择了A选项
64%的考友选择了B选项
1%的考友选择了C选项
3%的考友选择了D选项