证券从业资格在线答题

每日一练：证券从业资格考试证券投资分析每日一练(2019/7/26)
【判断题】1973年，美国经济学家布莱克和休尔斯发表了《期权与公司债务定价》一文，后来成为布莱克一休尔斯模型，开创了以数值模拟为期权及其他复杂衍生物定价的数值方法。
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网考网参考答案：错误
网考网试题解析：
布莱克－休尔斯模型以股票收益服从几何布朗运动为基本假设，在无套利基础上构建了包含股票和期权的微分方程，然后在边界约束条件下求解这个方程，得到了包含五个变量的相对简明而清晰的看涨期权定价模型。题中描述的方法是二叉树定价方法。查看试题解析出处>>
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