证券从业资格在线答题

每日一练：证券从业资格考试证券投资顾问业务每日一练(2019/8/8)
【单选题】关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。
A.方差—协方差法能预测突发事件的风险
B.方差—协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

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网考网参考答案：C
网考网试题解析：
A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。 查看试题解析出处>>
大数据分析：在此试题本次每日一练练习中：
47%的考友选择了A选项
12%的考友选择了B选项
35%的考友选择了C选项
6%的考友选择了D选项