证券从业资格在线答题

每日一练：证券从业资格考试证券投资顾问业务每日一练(2019/9/2)
【单选题】关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。
A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

在下面提交答题后即可查看答案与试题解析
网考网参考答案：B
网考网试题解析：
B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％(而非预测损失水平△p)，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。 查看试题解析出处>>
大数据分析：在此试题本次每日一练练习中：
32%的考友选择了A选项
22%的考友选择了B选项
43%的考友选择了C选项
3%的考友选择了D选项