银行从业资格考试

根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )
A. 3.50%
B. 3.59%
C. 3.69%
D. 6.00%

网考网参考答案：B

网考网解析：

死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内的不同信用等级的客户的违约概率，分为边际死亡率和累计死亡率。累计死亡率=1-贷款存活率，其中贷款存活率为本息全部归还的概率， 计算公式为贷款损失率=(1-R1)×(1-R2)×…×(1-RN)，R1为第一年的边际死亡率，RN依此类推，将题目中数值带
入公式得，1-6.00%=(1-2.50%)×(1-RN)，计算得，RN=3.59%。故选B