银行从业资格考试

下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法，不正确的是( )。
A.可以预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.无法准确计量非线性金融工具的风险

网考网参考答案：A

网考网解析：

“方差一协方差”法不能预测突发事件的风险。