在持有期为2天,置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万美元,则表明该银行的资产组合( )
A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万美元
B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万美元
C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万美元
D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万美元
网考网参考答案:C
网考网解析:
持有期为l天,置信水平为99%,风险价值为1万美元,则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能不会超过l万美元。同理,持有期为2天。置信水平为98%,风险价值为2万美元,则表明该资产组合在2天中的损失有98%的可能不会超过2万美元
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