银行从业资格考试

根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )
A. 0.09
B. 0.08
C. 0.07
D. 0.06

网考网参考答案：A

网考网解析：

在一个贷款组合飘面，发生n笔贷款违约的概率公式为：Prob(n笔贷款违约)=E-m×mn/n!其中，E=2.72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际月末的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。