【单选题】下列关于看涨期权的说法,错误的是( )。
A.标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高
B.期权执行价格X越高,看涨期权的价值越高
C.期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高
D.无风险利率r越高,看涨期权的价值越高
网考网参考答案:B
网考网解析:
[解析] 看涨期权的价值就会呈现如下特征:
(1) 标的股票的价格s越高,看涨期权的价值也就越高。
(2) 期权执行价格X越高,看涨期权的价值越低。
(3) 期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高。
(4) 无风险利率r越高,看涨期权的价值越高。
(5)标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高。
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