试题查看

【单选题】

商业银行可以采取方法计算市场风险（ ）

A． 标准法
B． 内部模型法
C． 基本指标法
D． 内部评级初级法
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

24%的考友选择了A选项

73%的考友选择了B选项

2%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，重大的假设前提和参数在对冲过程中不断地调整其手中的对冲头寸以使其与整个投资组合风险相匹配，从而使其总经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）A．RAROC=(收益一预期