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【多选题】

下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有( )。
A、股票的必要报酬率与β值线性正相关
B、无风险资产的β值为零
C、资本资产定价模型既适用于单个证券,同时也适用于投资组合
D、市场组合的β值为1

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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构成投资组合的证券A和证券B,其期望报酬率的标准差分别为18%和30%。在等比例已知某种证券期望报酬率的标准差为0.2,当前的市场组合期望报酬率的标准差为0.4如果A、B两只股票的期望报酬率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合(已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资A、B两种证券期望报酬率的相关系数为0.4,期望报酬率分别为12%和16%,期望β系数是用来衡量系统性风险大小的一个指标,一只股票β值系数的大小取决于()。A.