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【单选题】

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险报酬率为2%，目前该股票的价格是20元，看跌期权价格为4元，看涨期权价格为1元，则期权的执行价格为( )元。
A、23．46
B、24．86
C、25．17
D、22．52

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

55%的考友选择了A选项

3%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

37%的考友选择了D选项

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某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格下列各项投资组合可以实现降低风险意图的有()。A.购进看跌期权与购进股票的组合B如果用s表示标的资产市价，x表示执行价格，则下列表达式中正确的有()。A.多头看无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，()均与期权价值正相关变动。A.假设ABC公司股票目前的市场价格为45元，而在一年后的价格可能是58元和42元两