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【多选题】

下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。
A、标的股票不发放股利
B、交易成本为零
C、期权为欧式看涨期权
D、标的股价接近正态分布

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险报酬率的估计，下列关于该模型中无风险报布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有()。A.标的资产的现行价格B.看涨期权下列说法正确的有()。A.看涨期权的价值上限是股价B.在到期前看涨期权的价格不会通用汽车公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同下列与看涨期权价值正相关变动的因素有()。A.标的资产市场价格B.标的资产价格波