【分析解答题】
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权,如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的DEltA是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的DEltA进行对冲。
据此回答以下两题.
如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为( )手。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方案中最可行的是( )。
A.C@40000合约对冲2200元DEltA、C@41000合约对冲325.5元DEltA
B.C@40000合约对冲1200元DEltA、C@39000合约对冲700元DEltA、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元DEltA
D.C@40000合约对冲1000元DEltA、C@39000合约对冲500元DEltA、C@41000合约对冲825.5元
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