试题查看

首页 > 银行从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

(　　)是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。
A.久期分析
B.敏感分析
C.缺口分析
D.弹性分析

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

62%的考友选择了A选项

6%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

31%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有()。A.内部关联交易频繁B.违约概率预测准确性的验证常用的方法包括（）。A.二项分布检验B.卡方分布检验C.资产的()是构成资产合约时正式的账面价值、是以公认的会计准则为计量依据的资产价值市场风险要素价格的历史观测期至少为()。A.一年B.半年C.一季度D.二年银行的流动性风险与()没有关系。A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定()。A.信贷资产组合潜在损失的分布