试题查看
首页
>
银行从业资格考试
> 试题查看
【多选题】
下列关于VAR的说法,正确的有( ) 。
A、均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B、均值VAR度量的是资产价值的绝对损毙
C、零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D、零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E、vAR只用做市场风险计量与监控
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
79%
的考友答对了
你可能感兴趣的试题
下列方法中,()被应用于违约风险区分能力的验证。A、CAP曲线与AR值B、ROC
下列关于银行利率风险的说法,正确的有()。A、如果银行以短期存款作为长期固定利率
下列关于金融期货的说法,正确的有()。A、利率期货包括以长期国债为标的的长期利率
下列方法中,()被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。A、CAP曲线与AR值
CreditMonitor模型认为,贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数
市场风险内部模型的主要优点包括()。A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个