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假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（　　）。

A．若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
B．若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
C．若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
D．若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

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0%的考友选择了C选项

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看涨期权购买者的收益一定为期权到期日市场价格和执行价格的差额。（）分期计息的债券的实际利率比名义利率大，且实际利率与名义利率的差额随着计息次数的增标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。（）假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割某组股票现值为100万元，预计隔2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12%假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%