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【单选题】

( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
A．标准普尔指数
B．特雷诺指数
C．夏普指数
D．詹森指数

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

8%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

12%的考友选择了C选项

80%的考友选择了D选项

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()同时考虑了绩效的深度与广度。A．特雷诺指数B．夏普指数C．阿尔法指数D．詹森假定投资组合收益率为12%，市场无风险收益率为8%，投资组合的方差为0.0081某养老基金资产组合的年初值为50万美元，前6个月的收益率为15%，下半年，发起人假设一个基金的季度标准差为0.3，那么该基金的年化标准差为()。A．0.6B．1某基金第一年的收益率为10%，第二年的收益率为15%，其几何平均收益率为()。A对表现好的基金衡量会涉及到()的选择问题。A．业绩计算时期B．操作策略C．风险水