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【单选题】

在资本资产定价模型假设下,如果投资者甲的风险容忍度比投资者乙的风险容忍度低,那么在均值标准差平面上,( )。
A.投资者甲的最优投资组合一定比投资者乙的最优投资组合好
B.投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线的弯曲程度小
C.投资者甲比投资者乙更偏爱有效边界上的位于市场组合右边的投资组合
D.投资者甲的最优投资组合一定位于投资者乙的最优投资组合的左边

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

19%的考友选择了A选项

4%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

73%的考友选择了D选项

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下列有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设,说法错误的是()。A.信息向市场某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期一只个股的贝塔系数为1.5,这表示()。A.当整个市场组合上涨1%时,这只个股下根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议,一个资产分散状况良好的投资组合,最容衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是()。A.β系数B.詹森指数C根据CAPM模型,一个证券定价合理时,()。A.贝塔值为正B.阿尔法值为零C.贝