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【单选题】

投资者卖出了一手行权价为 3 元的上证 50ETF 看涨期权，若要完全对冲其 Vega 风险，在暂不考虑其他风险的情况下，（）最合适。
A．卖出一手行权价为 3.5 元的看跌期权
B．买入一手行权价为 3.5 元的看跌期权
C．卖出一手行权价为 3 元的看跌期权
D．买入一手行权价为 3 元的看跌期权

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

14%的考友选择了A选项

9%的考友选择了B选项

76%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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