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【单选题】

某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示: 赎回价值 = 面值 + 面值×[1 - 指数收益率] 为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是( )。
A.执行价为指数初值的看涨期权多头
B.执行价为指数初值 2 倍的看涨期权多头
C.执行价为指数初值 2 倍的看跌期权多头
D.执行价为指数初值 3 倍的看涨期权多头

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

3%的考友选择了A选项

50%的考友选择了B选项

8%的考友选择了C选项

39%的考友选择了D选项

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某投资经理的债券组合如下:       某交易者买入 10 张欧元期货合约,成交价格为 1.3502(即 1 欧元=1.某投资银行为了在股票市场下跌时获得相对较高的收益率,设计了嵌有看涨期权 空头的股投资者利用平值的上证 50ETF 期权做保护性看跌期权交易(期权保险策略),在在给资产组合做在险价值(VaR)分析时,选择( )置信水平比较合理。 A.5%&某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是 100 万元,基于此估算未来两个星