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试卷简介

期货从业资格考试《期货投资分析》历年真题精选，题型为真题，本试卷由网考网免费提供给期货从业资格考试期货投资分析考生练习使用，包含答案。

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• 第1题：构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是（　　）。
  A.英镑
  B.日元
  C.欧元
  D.澳元
  
• 第2题： 当前，沪深300成长指数涨幅较沪深300价值指数大，银行间市场同业拆借利率逐步走高，则可以推测当前市场状况是（　　）。
  A.经济滞涨、货币政策从紧
  B.经济衰退、货币政策宽松
  C.经济繁荣、货币政策从紧
  D.经济复苏、货币政策宽松
  
• 第3题：某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（　　） 
  A.98．47
  B.98．77
  C.97．44
  D.101．51
  
• 第4题：若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（　　）。
  A.买入国债现货和期货
  B.买入国债现货，卖出国债期货
  C.卖出国债现货和期货
  D.卖出国债现货，买入国债期货
  
• 第5题：
   根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（　　）。
  
• 第6题： 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（　　）元。
  A.7．23
  B.6．54
  C.6．92
  D.7．52
  
• 第7题：对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（　　）。
  A.小于零
  B.不确定
  C.大于零
  D.等于零
  
• 第8题：6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为（　　）元。
  A.2．99
  B.3．63
  C.4．06
  D.3．76
  
• 第9题： 若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（　　）点。
  A.9240
  B.8933
  C.9068
  D.9328
  
• 第10题：经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0．95倍，则该模型中存在（　　）。
  A.多重共线性
  B.异方差
  C.自相关
  D.非正态性